powered by wton.de
Strategische Asset Allocation
    Home > Feedback

 Inhalt
1. Einleitung
2. Problemstellung
3. Relevanz der Inputparameter
4. Bestimmung erwartete Rendite
 4.1 Bedeutung der Risikoprämie
 4.2 Historische Betrachtung
  4.2.1 Historisch erzielte Renditen
  4.2.2 Problematik histor. Renditen
  4.2.3 Ex-ante vs ex-post Renditen
  4.2.4 Renditeregressionen
 4.3 Asset Pricing Theorie
  4.3.1 Das Standardmodell
  4.3.2 Das Equity Premium Puzzle
  4.3.3 Lösungsansätze
 4.4 Implizite Renditeerwartungen
  4.4.1 Dividend Discount Modelle
  4.4.2 Inputparameter DDM
  4.4.3 Modellergebnisse
  4.4.4 Residual Income Modelle
  4.4.5 Evaluation der Ergebnisse
  4.5 Expertenmeinungen
5. Varianz- Kovarianz- Matrix
 5.1 Die Bedeutung der Varianz
 5.2 Bestimmung der Varianz
 5.3 Weitere Möglichkeiten
6. Das Black- Litterman Modell
7. Fazit


Feedback

Anregungen, Fragen, Lob oder Kritik zu meiner Arbeit ?

Dann freue ich mich auf Ihre Email an saa@strategische-asset-allocation.de
Info
Literatur
Feedback
www.IhreDiplomarbeit.de
Diese Arbeit als PDFpdf

 

 

     
   
     
   
    Nach oben I Home I Impressum